【2022年4月トレード収支】連敗続きのトレードを常勝トレードに変えた定量評価とは?

2022年
スポンサーリンク

2022年4月のトレード収支

  • スキャルピング +103pips

2022年4月は743回トレードして339勝404敗、+103pipsでした。

結果だけを見ればきっちり勝てたように感じるかもしれませんが、実は結構苦しみながら利益をあげた1ヵ月だったんです。

実際、4月11日を終えた段階で-30pipsまで損失が膨らみましたからね。

相場の見立て(円安方向に振れる)や動意の強弱を意識するなど、これまでと同じことをやっていたつもりだったんですが、結果がすこぶる悪いのでちょっと困ってしまいました。

そこでこれまでのトレードを定量評価すると、ちょっとした異常値を発見。異常値の原因を探ってみるとハッキリと損失が膨らんだ原因と解決策が見つかったのです。

そして次の日(4月12日)から修正トレードを実行。あっという間に損失を取り戻しただけでなく、+103pipの利益を積み上げることに成功しました

詳しい内容は後で解説しますが、4月の詳細な成績をまとめたものを以下に記します。

  • 339勝404敗、勝率45.6%
  • +103pips
  • ペイオフレシオ 1.523
  • 運用資金に対する最大損失の割合 1%以下

バルサラの破産確率・・・0%

※下記リンク記事にバルサラの破産確率の説明、および破産確率表を記載してあります。ちにみにバルサラの破産確率が1%を超えると危険だと言われています。

 

スポンサーリンク

負けトレードを勝ちトレードに変えた定量評価とは?

私が日々トレードした結果はエクセルでまとめていますが、結果を入力すると以下の項目(月単位)が自動算出されるようにしています。

  • 勝率
  • 1トレード(勝)当たりの平均利益額
  • 1トレード(負)当たりの平均損失額
  • トータル獲得pips
  • トータル損失pips
  • プロフィットファクター
  • ペイオフレシオ

この中で注目すべき項目は「勝率」「ペイオフレシオ」です。

これは私に限らず、すべてのトレーダーに言えることですが、勝率とペイオフレシオのバランスがとれていれば勝てるトレーダーですし、バランスがとれていないトレーダーは勝てないトレーダーです。

私の場合、一ヵ月に100回以上トレードをやれば大体以下の数値に収まります。

  • 勝率 → 50%前後
  • ペイオフレシオ → 1.5以上

ペイオフレシオが1.5の場合、負けトレードが-1万円だとすると勝ちトレードが1.5万円ということになりますので、その差額である5000円が積み重なっていくことになります。

負けトレードが続く場合の勝率とペイオフレシオ

上に挙げた数値は私のトレーダーとしてのトータルスペックを表していると言えますが、100回程度のトレード数があればほぼ平均値に収まります。

一ヵ月の間にやったトレード数が少ない場合は極端な数値になることもありますが、これはデータ不足によるものなのであまり参考になりません。

私の月間収支を見てもらえば分かりますが、月単位ではほとんど負けませんし、月単位で負けている場合も勝っている月の収支に比べて、はるかに小さい損失で済んでいます。

これが私がFXで利益をあげ続けている仕組みなのです。

 

しかしながら、短い期間でも常に安定したトレードが出来る訳ではありません。私も時には負けトレードが続くときがあります。

そんな負けトレードが続いた時の勝率とペイオフレシオは当然悪化します。当たり前ですよね。でも、そんなときも私の場合はある傾向があるんですよ。

たとえ負けトレードが続いたとしても、勝率が悪化するだけでペイオレシオは悪化しない!

なぜこうなるかと言うと、「ここをブレイクしたら伸びる!」と感じたポイントに固執しすぎて何度もエントリーしては小さな損切を強いられる(=勝率悪化)ことがある一方、動意に対しフォローする方向でエントリーするので利大損小になる特性(=ペイオフレシオは悪化しない)は変わらないからです。

実際、このパターンで損失を出してしまうケースは多々あるのですが、「動意が発生してからエントリーする」を徹底することで対処することができます。

スポンサーリンク

今回は違ったペイオフレシオの悪化・・・

ところが損失が-30pipsまで膨らんだ4月のトレードは、

  • 勝利が40%前後
  • ペイオフレシオが1.0前後

と、これまでとは傾向の違った数値になったんです。その時点で200回を超えるトレードをやっていましたので、データ不足による数値の隔たりではなく、私のトレードに何かしらの異常をきたしていると判断する方が妥当です。

私はこのペイオフレシオの異常値を見て、ピンときました。

そもそもトレードで勝ち負けを決める要因としては、

  • 相場環境
  • トレード方法(手法)

があり、目の前の相場環境に適したトレード手法を用いなければFXでは勝てません。

私の手法は目の前のトレンドをフォローする順張りスキャルピング。ブレイクでエントリーして少しでも逆行したら迷わず損切りします。この手法で数千・数万回とトレードしていますし、3月末の大相場では大きな利益をあげており、手法自体に問題があるとは考えにくいです。

ならば手法に適さない相場環境だったんだと思う人もいるかもしれませんが、その場合は勝率が下がってもペイオフレシオが下がる理由にはなりませんから、この可能性も極めて低い。

ならば私が勝てなかった理由は何か?

ペイオフレシオが低下した理由は何か?

 

答えは、FX業者による要因です。具体的に言えばスプレッドの変化。

先月の収支報告記事「【2022年3月トレード収支】口座凍結を恐れずにぶっこ抜きにいった結果・・・」でも書きましたが、このような大相場になると、どんなFX業者でも多かれ少なかれスプレッドが広がるのが当たり前ですので、スプレッドの広さやスプレッドが拡大するタイミングには注意が必要です。

私もスプレッドに対し注意を払っていたつもりでしたが、私の想像より細かいタイミングでスプレッドが拡大していたようで、それが根本的な原因だったのです。

スプレッドが拡大すると利益が圧縮され、損失は拡大する方向に作用しますので、当然ペイオフレシオが悪化します。スキャルピングは薄利を重ねるスタイルですので、スプレッド拡大による影響が大きい手法ですからそれが顕著になるんです。

その後、私はエアトレード(実際にトレードしているつもりになること)を繰り返し、スプレッド拡大タイミングを再確認。案の定、ごく僅かな時間によるスプレッド拡大(こんなタイミングでもスプレッドが広がるのかよ!)を認識しました。

私が実際にトレードする場合、発注ボタンにマウスカーソルを置き、チャートを見ながら発注タイミングを計っています。ですので、発注時における正確なスプレッドを把握することができないんですよね。

発注前のスプレッドには「それなりに」スプレッド拡大に注意していたつもりでしたが、それでは甘かったようです。

スプレッド拡大に対する対応策は?

スプレッド拡大に対する対応策は単純です。

  1. スプレッドが拡大しても利益が出るような利幅を狙う
  2. スプレッドが拡大しにくいタイミングを狙う
  3. トレードしない

私が実践したのは1、2です。

これでもダメなら、トレードせずもう少し落ち着いた相場になるまで待つつもりでした。

この辺はFX業者と私のスキルとのぶつかり合いですので、今月は結果的に私が隙をついて利益をあげることに成功しましたが、もう一段スプレッドが広がるようであれば、かなり厳しい状態に追い込まれるでしょう。

結局、自分では心がけていてもそれが実行できるているとは限らず、定量的な評価をすることにより客観的なトレード評価ができると再認識しました。

スポンサーリンク

5月の展望

円安が進むドル円相場ですが、どのくらい円安が進むのでしょうか?

日米の金利差はこれからも広がる一方ですから、長い目で見れば円高に振れる要素はありません。ただ、日々チャートを見ている人なら分かると思いますが、ドル買い方向はちょくちょく利食いが入る動きがあるので、秒スキャは非常にやりにくいです。

上でも書きましたが、相場だけでなくFX業者の提示するスプレッドにも注意しながらのトレードは非常にストレスが溜まります。

スプレッドが広がったことが理由でエントリーを見送り、ぐんぐん伸びるローソク足を我慢して見続けることも多々ありますしね。

 

そう言えば、急激に円安が進んだことにより、メディアを通じて経済アナリストの解説を目にする機会が増えました。

これまで「経済アナリストなんて大したことないよな」と思っていましたが、彼らの解説を目にする度、「ここまで酷かったのか!」と思わざるを得ません。特に金融系のアナリストは一ランク上の酷さw

こういう人達って為替相場を中心に経済を語りますけど、そもそも日銀は為替相場なんか見て金融政策を決めていません。金融政策における最大の目的は雇用。国にとって失業率を下げることは至上命題であり、真っ先に取り組まなくてはいけないことだからです。

失業率を下げるためには金融緩和(今の日本の状態)が有効ですが、その一方、金融緩和の副作用としてインフレ率が増加する可能性があるので、無制限に金融緩和を行うことはできません。このとき許容できるインフレ率=インフレターゲットであり、ここまでは金融緩和を行うことができるという目安なんですよね。

簡単に言えば、失業率とインフレ率はトレードオフの関係にあり、この調整に日銀は金融政策を決定しているんです。

日銀は出口戦略を見失っている

なんてことを言う人もいますが、それは金融政策を全く理解していないからなんですよ。出口戦略なんて一番最初に決まっていますからw

欧米は金利を上げているんだから、日銀も金利を上げて円安を止めるべき

なんてことを言う人は、今やっている金融政策を理解していないだけでなく、根本的に金利を上げたり下げたりすると、何が起こるか分からない素人さんです。

仮に、今の日本の経済状況で金融緩和を止め、金融引き締め(金利を上げる)をやったら、個人消費は落ち込み、企業は設備投資をしなくなり、今以上にデフレが進むことになります。物が売れない企業はやがて限界に達しリストラを断行。その結果、失業率が高まるでしょうね。

 

まぁ、今の日本は大きなGDPギャップがあるのに関わらず、政府が需要を喚起する財政政策を打ち出していませんので、どのみち失業率が悪化すると思いますよ。だって経済対策として国費の支出は6.8兆円、補正予算2.7兆円と出し渋っていますから。

政府が資産したGDPギャップは2021年の10月~12月期で約17兆円であり、今回の経済対策では全く足りていません。

そもそも、原油価格や原材料価格が高騰している今、ガソリン税を安くするとか原材料に対する消費減税するとか、国民に対して有効な財政政策があるんですけどね。

これらをまとめると、ドル円相場は円安ドル高トレンドが続くことは間違いありませんが、一般的に5月~8月は為替相場があまり動かない時期。だからこそ国債マーケットによる影響やファンドの仕掛けによっていきなり相場が大きく動く可能性もありますので、注意深く丁寧なトレードが要求されると思っています。

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました