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【2022年6月トレード収支】スキャルピングで安定感のあるプロフィットファクター(PF)の値ってどのくらい?

2022年
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2022年6月のトレード収支

  • スキャルピング +218pips

2022年6月は595回トレードして332勝263敗、+218pipsでした。

大きく動いた6月のドル円相場ですが、比較的メリハリが効いた値動きをすることが多く、順張りスキャルピングはやり易い相場環境でした。

ここ数か月の収支報告記事でも書きましたが、FX業者のスプレッド拡大問題もあり、一歩引いたトレードを心がけていたことが成績にプラスに作用したと思っています。

6月の詳細な成績は以下の通りです。

  • 332勝263敗、勝率55.8%
  • +218pips
  • ペイオフレシオ 1.356
  • 運用資金に対する最大損失の割合 1%以下

バルサラの破産確率・・・0%

※下記リンク記事にバルサラの破産確率の説明、および破産確率表を記載してあります。ちにみにバルサラの破産確率が1%を超えると危険だと言われています。

 

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スキャルピングで安定感のあるプロフィットファクター(PF)の値

プロフィットファクター(PF)とは総利益と総損失の割合のこと。すなわち、プロフィットファクターの値が大きければ大きいほど、「少ない損失で大きな利益を得ることができた」と言えます。

プロフィットファクターはシステムトレードを評価する場合に用いたりしますが、裁量トレーダーにとっても一定期間のトレードを評価する指標になりえます。トレード数が多くなるスキャルパーにとっては特に。

と言うわけで、私が感じる「スキャルピングで安定感のあるプロフィットファクターの値」についてお話したいと思います。

PF=1.0~1.1の場合(月間)

PF(プロフィットファクター)が1.0~1.1の場合はこんなイメージです。

勝って良かった、たまたま勝てた

ハッキリ言って、安定性など全くありません。ぶっちゃけ、ちょっとした運・不運でマイナス収支(PFが1.0未満)になりえるかなと。

コツコツ勝ってコツコツ負ける、大きく勝ったと思ったら大きく負ける・・・こんな展開が続いたからこその数値ですが、一歩引いた目で相場を見直し、大きな負けが近づいていることを認識すべきレベルだと考えています。

野球のスコアで例えると、こんな感じです。

「11-10」で辛くも勝利。しかも先発はKO、中継ぎはグダグダ、セットアッパーとクローザーも打たれる。打撃陣も10点は取ったものの残塁の山で突き放すことが出来なかった・・・

勝ったことを喜ぶよりも、反省すべき点が多い感じですねww

ちなみに私がスキャルピングを本格的に開始した2015年以降、月間で100回以上トレードして、PFが1.0~1.1だったことは2回しかありません。

その2回とも共通して言えることは、「前月にそれなりに勝ち、その余韻を引きずる → 強引なトレードが増える → グダグダした値動きに巻き込まれてジリ貧」というパターンだったこと。

動意が発生してから乗っかっても十分利益を取れるはずなのに、焦っちゃうんですよね。グワングワン動くような相場環境だと、それでも勝てることが結構あるので、調子に乗っていると痛い目にあいます。

PF=1.2~1.5の場合(月間)

PF(プロフィットファクター)が1.2~1.5の場合はこんなイメージです。

そこそこ負けているが、勝負ポイントでしっかり利益を乗せ、順調に利益を乗せている

個人的には、PFが1.2を超えればしっかりと利益が残るトレードをやっていると感じます。さらにPFが1.2から上がるにつれ、どんどん安定感が増します。ですのでPFが1.2と1.5では全然安定感が違いますが、最低1.2もあれば及第点と言えるでしょう。

野球のスコアで例えると、こんな感じです。

「5-2」で勝利。主力打者がきっちり打点を上げ、要所をセットアッパーが抑える。最後はしっかりとクローザーが試合を締める。

戦略通りにきっちり勝利を掴んでいる一方、もう少し楽な展開を望みたい気持ちも芽生えます。戦力を全てつぎ込んでる状態で、あまり余裕がありませんからね。だからこそ、もう少しストレスが無い展開を望みたいって感じです。

過去の結果を振り返ると、月間で100回以上トレードしてPFが1.2~1.5だったことは何度もありますが、そのほとんどが1.4台の後半であり、1.2台だったことは2回しかありません。

ちなみにその2回は、今年(2022年)の4月と5月です。4月は+103pips、5月は+51pipsの利益を上げましたが、ギリギリの勝負だったことがPFから分かりますし、実際の記事でもトレードのやりにくさを嘆いています。

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PF=1.5~2.0の場合(月間)

ちなみに今月のPFは1.712。ですのでこの範囲に該当します。

PF(プロフィットファクター)が1.5~2.0の場合はこんなイメージです。

勝負ポイントで利益を上げるのは当然のこと、細かい動意も見逃さず確実に利益を積み重ねており、やればやるほど儲かる状態

これのレベルになると、ぶっちゃけ負ける気はほとんどしません!

もちろん個々のトレードは当然負けることもありますが、1日単位で負ける日はほとんどないですね。経験上、月間で負ける日は1日か2日くらいで、全く負けない月もあるくらいです。

野球のスコアで例えると、こんな感じです。

「7-1」で勝利。打線が機能して主軸がきっちり仕事をしつつ、先発投手が危なげなく完投勝利。なんなら中継ぎ投手を調整のため登板させても良いくらいの余裕がある

しいて気を付ける点を挙げるならば、調子に乗らず相場に対して謙虚になること、コンディションを整えて常に普段通りの力を発揮できるよう努めること、くらいです。

過去の結果から月間で100回以上トレードした場合、大体この数値に収まります。非常に安定感があり、個人的にはスキャルピングをやっていて最も心地良く感じます。

ちなみに年間を通したPFも、この範囲に収まることが多いです。

PF=2.0以上の場合(月間)

PF(プロフィットファクター)が2.0以上の場合はこんなイメージです。

  • かなりエントリーポイントを絞って、より伸びるポイントのみを狙った
  • ある動意に乗って利益を確保したものの、残りの期間はトレードチャンスが無かった場合

前者は意図的に、後者は偶発的(相場環境的に仕方なく)という違いがありますが、共通して言えるのは、「リスクを過度に避けた結果、トレード回数を稼げなかった」ことです。

過去の結果から月間で100回以上トレードし、かつPFが2.0を超えたことは1回(その時のPFは2.7)しかありません。この時もやはり事情があり、子供たちが夏休みに入って、トレードに費やす時間があまり取れなかったんですよね。

ですので、細かいところで薄利を重ねることは諦め、大きく伸びそうなポイントだけを狙ってトレードしていたんです。大きく動く相場環境だったため、月間で240pipsくらいの利益になったのですが、ぶっちゃけもっとトレード回数を稼げたらPFが低下しても利益そのものは増えていたと思います。

ちなみに偶発的(相場環境的に仕方なく)にトレードが少なくなるパターンはそこそこ多く、月間利益が10pips~50pipsくらいになることが多いかな。強い動意に乗って確実に勝ったまでは良いものの、その後はほとんどトレードチャンスに恵まれずに終了・・・って感じです。

この場合のPFはトレードそのものが少ないため、PFが3.0を超えることも珍しくありません。

野球のスコアで例えると、

「3-0」で5回降雨コールド勝ち

って感じで、ちょっと消化不良な感じがしますね。

ただ欲張って無駄なトレードを増やしても、一銭の得にもならないことを経験上知っていますので、こういった利益を確実に残しておくことは大切です。

PFの活用方法

PF(プロフィットファクター)のデータを蓄積していくと過去の結果と比較できますし、相場環境に対する得意・不得意なども客観的に分かります。そして、何よりも相場に対するリスクの取り方、距離感を認識することができるんです。

過度なリスクを取っていないか、リスクを過度に怖がってトレード数を稼ぐことができていないかなど。

相場の世界である程度勝てるようになっても、リスク管理が出来ていなければ、取り返しのつかない事態を招きかねませんからね。

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7月の展望

6月のドル円相場は上値を伺う展開が多かったわけですが、明らかに135円以上は重いですね。137円以上となると、更なる燃料が必要な気がしています。

現実的には金利差による円安ドル高の流れと、アメリカの利上げに対する景気減速の思惑が入り混じっていますので、ぐんぐん円安が進む流れにはなっていません。逆に言うと、大きく下げたと思っても安値で買いたい層がいるおかげでボラも大きく、スキャルピング的にはありがたい展開ですけどね。

今後も日米の景気動向・指標でそれなりに動く展開は変わらないでしょう。目先はアメリカの消費者物価指数(CPI)と雇用統計、それに対するFRBの金融政策に注目が集まることは必至。対する日本は今年の年末には次期日銀総裁人事の動きが活発化するはずですので、その辺も一波乱ありそうです。

岸田政権は緊縮財政派ですので、日銀総裁人事も金融緩和反対派を据える可能性すらありますからね。そうなれば今まで積みあがったドルロングが一気に売られる大相場になるはずです。

現実的には日本の需給ギャップが20兆円もある現状で金融引き締めなどしたら、今よりもさらに酷い経済状況になりますから、そこまでアホでないことを信じたいですがね。

 

とは言え、円安円安と煽る昨今において真面目に「日銀は利上げすべき」と叫ぶ人が多くいるのは事実。ただ単にアベノミクスを批判したいマヌケなコメンテーター、ポジショントークを続ける金融系のアナリスト、ただ単に金融リテラシーが欠如している一般人、などなど。

「金利を上げれば預金でお金が増え、国民が豊かになる!」

こんな意見を目にすることもありますが、おまえが預金していたらお金が使えねーじゃねーか!と誰か突っ込まないんですかねwww

お金が増えても使わなきゃ経済なんて回らない。金利を上げれば企業は設備投資をし難くなり、個人レベルよりさらに経済が回らないサイクルとなってしまう。供給より需要が高いアメリカなら正解の金融政策ですが、今の日本では明らかに不正解。

まぁ、金融のトリレンマくらい知っていれば「円安誘導」「日銀は円安を何とかしろ」なんてアホな意見なんか出ないはずなんですけどねwww

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