【2020年3月トレード収支】久々の大勝の要因は「慎重なスキャルピング」にあり!

2020年
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2020年3月のトレード収支

  • スキャルピング +113pips
  • その他 0pips(ノートレード)(Lotはスキャルピングの1/10以下)

※小数点以下は切り捨てています

スキャルピング

今月は211回のトレードで、106勝104敗1分け、113pipsのプラスでした。

獲得pipsが3桁を越えたのは、このブログを開始した2017年1月以来、約3年ぶりになります。ちなみに月間利益額は過去最高でした。

結果的には大勝でしたが、個々のトレードは決して簡単なものではなく、慎重な判断が要求される難しい相場環境だったと感じています。

高いレバレッジをかけて薄い利益を重ねるスキャルピングにおいて最大のリスクは痛恨の一撃を喰らわないことですが、それは大きなチャンスを逃がす可能性もあるわけで、それらを天秤にかけながら判断しなくてはいけません。

リアルタイムで変動する相場でトレードする・しないを判断するのは『勘』になりますが、その結果を日々分析することで、その『勘』の精度を高めることが大切だと再確認しました。

その他

ノートレードです。

 

3月の振返り

大荒れの株式市場に比べれば、そこまで荒れなかった為替相場でしたが、それでもボラティリティが大きくなりましたね。

2/21に112.2円だったドル円相場ですが、3/9に101.2円まで下落。そこからドル高が進み、3/24には111.7円まで上昇と大きな動きがありました。

このような荒れ相場にスキャルピングで挑む注意点として、

  • 利益確定幅を拡げエントリーする
  • スクイーズとエクスパンションを意識する

を心がけてからトレードに安定感がでて、順調に利益を積み重ねることができました。

これらのことは、新型コロナショックでドル円急落!ボラが大きい相場におけるスキャルピングの注意点とは?に詳しく説明していますので、ここでは細かく触れませんが、荒れ相場に対応する重要なテクニックだと確信しています。

『利益確定幅を拡げてエントリーする』はFX業者のスプレッド拡大に対応するテクニックなのですが、これまでのトレードスケール(利確幅・損切り幅)を変えなくてはいけません。

これを自分の『勘』のみに頼るのは怖いので、日々のトレード結果とバルサラの破産確率を頼りにリスクを調整しました。

 

 

ちなみに3月の成績をまとめると以下のようになります。

  • 106勝104敗1分け、勝率50.5%
  • ペイオフレシオ 1.767
  • 運用資金に対する最大損失の割合 1%

バルサラの破産確率・・・0%

※上記リンク記事にバルサラの破産確率の説明、および破産確率表を記載してあります。ちにみにバルサラの破産確率が1%を超えると危険だと言われています。

運用資金に対する最大損失の割合は、3月の実績としては1%です。しかし、これはあくまでも実績であって結果論です。

3月の1トレード当たりの最大損失は-5.5pipsでしたが、実際には-10pipsの損失を覚悟してエントリーする場面もありましたので、これをベースに計算する必要もあるでしょう。

そこで、私が許容した最大損失の-10pipsをベースに計算すると以下のような結果になります。

< 最大許容損失をベースに計算 >

  • 106勝104敗1分け、勝率50.5%
  • ペイオフレシオ 1.767
  • 運用資金に対する最大損失の割合 2%

バルサラの破産確率・・・0%

これでもバルサラの破産確率は0%ですので、リスク管理としては十分だと言えます。

さらに不意な動きに巻き込まれた場合を想定し、最大許容損失の2倍である-20pipsの場合を想定してみます。

< 最大許容損失×2をベースに計算 >

  • 106勝104敗1分け、勝率50.5%
  • ペイオフレシオ 1.767
  • 運用資金に対する最大損失の割合 4%

バルサラの破産確率・・・0.01%

バルサラの破産確率は1%以内に抑えることが望ましいとされいますので、これでも適切なリスクと言えますが、若干リスクが上がったことが分かりますね。

 

次に、そのくらいの損失を出してしまうと危険なのかを考えみます。

これはバルサラの破産確率表を見れば一目瞭然です。

< バルサラの破産確率が1%を超える条件 >

  • 106勝104敗1分け、勝率50.5%
  • ペイオフレシオ 1.767
  • 運用資金に対する最大損失の割合 10%

バルサラの破産確率・・・1.79

私の場合、運用資金に対する最大損失の割合が10%になるには、約-60pipsの損失を1トレードでだす場面です。

すなわち、勝率50%・ペイオフレシオ1.7をキープした場合でも、-60pipsを覚悟するトレードは絶対してはいけないことになるのです。

注意しなくてはいけないのは、勝率・ペイオフレシオは日々のトレード結果によって変化しますから、実際はこれらを考慮してリスクを管理しなくてはいけません。

運用資金に対する最大損失の割合が10%だっとしても、勝率60%・ペイオフレシオ1.7では破産確率0.07%。勝率50%・ペイオフレシオ2.0でも破産確率は0.81%になりますからね。

 

このようにバルサラの破産確率を使えば、自分のリスク管理に対する『勘』を定量的に評価できますし、目の前に迫ったトレードチャンスを逃す確率が低くなります。

リスクをコントロールできれば、いつも通りのルールでトレードを積み重ねるだけですし、余計な心配や、トレードルールが滅茶苦茶になることを防げますしね。

大きなボラティリティは大きな利益を見込める反面、大きな損失(痛恨の一撃)を出すリスクもあります。逆に言えば、大きな損失を避けることができれば、自然と利益は積み重なるんですよね。

 

2020年4月の展望

まずはドル円相場について。

今後も大きなボラティリティは継続するでしょうね。FRBが量的緩和に踏み切ったことにより、長い目で見れば円高ドル安が進むと思っていますが、そう単純じゃないでしょうね。

実際、3月は円高ドル安後に円安ドル高と目まぐるしく動きましたが、株式市場(特にNYダウ)の急落により現金、すなわちドル需要の高まりと有事のドル買いが主な原因だと思います。

新型コロナウイルスの終息が見えない今、経済(特に欧米)に与える影響も不透明です。この不透明な部分が見えてくるまで、円ではなくドル要因の影響を反映したドル円相場になるでしょう。

こららを踏まえると、新型コロナの収束が長引けばそれだけ経済的な損失が大きくなりドル高となり、ある程度経済的な損失が明確になった時点で中長期的にドル安に進むだろう、というのが個人的なイメージです。

いずれにしても大きなボラティリティは継続されるでしょうから、リスク管理をしっかりして相場に挑む必要があるでしょう。

 

新型コロナウイルスについて。

この記事を書いているのが4月5日ですが、アメリカや欧州ではパンデミックとなっており、日本も対岸の火事ではない状況となっています。

我が家は、高齢の母親と喘息持ちの妻がいますので、中国・武漢で流行っている段階から強い危機意識を持っていましたし、それは一切緩めることはせず生活しています。

二男の卒園式が3月下旬に予定されていたのですが、幼稚園の判断で3月上旬に繰上げてくれましたので、それ以降は自主休園させました。スイミングスクールも休会しましたし、ほとんど外出せず巣篭もり状態です。

 

家族の人数が多いこともあり、元々、災害用として食料や衛生用品の備蓄を多めにしていますので、マスク・トイレットペーパー・食料を求めてドラッグストアやスーパーに並ぶことは1日たりともありませんでした。

そもそも、そういった行為もリスクがありますしね。私の外出は食料・生活用品の買出しくらいです。

個人的には、守るものが多い人ほど感染リスクに対して怖がる(私のように)と思っていましたが、そうでもないんですよね・・・

同じような環境にありながら、感染リスクを怖がらない人達もいるのが現実です。価値観の違いと言えばそれまでかもしれまんが。

 

東日本大震災のときは、小さな力の積み重ねの足し算によって大きな力になりましたが、新型コロナウイルスのような感染症は、僅かにいる身勝手な行動をする人によって多くの自粛努力が無力化され、社会に大きな影響を与えています。

このような状況だからこそ、強いリーダーシップが政治家に求められていますが、ダイナミックな決断ができない・しようとしない姿勢に多くの人々が不満に思っているのではないでしょうか。

今から100年前、スペイン風邪で子供を亡くした与謝野晶子は、

『なぜ政府は人々が集会に行くのを止めなかったのか』

という指摘をしており、まさに100年後の現代と同じ状況。

確かに、憲法上・法律上できないことが沢山あることは分かりますが、それを乗り越えるべく法整備や法解釈の検討をやっているように思えません。

 

小中高校の一斉臨時休校はクラスター感染を防ぐという面で成功したと思いますが、なぜ今の状況でそれを解くのか全く理解できません。

勉強の遅れ?新学期が始まるこの段階なら、夏休みや冬休みを使えば1ヶ月は対応できるでしょう!

それでも足りないなら、土曜日の午前中を登校日にするなど、さらに遅らせることもできます!

最悪、新型コロナの終息が見えないなら、1年留年にしたって構わないでしょ!

どこかの学校で集団感染→その地域でクラスター感染となれば、それをエビデンス(根拠)に臨時休校にするのでしょうが、そんなことをやっていては地域医療は簡単に崩壊するでしょう。

一斉休校の延長は当たり前の政策だと思っていましたが、どうやら私の考えが甘かったようです。

 

この緊急事態において、政治家のリーダーシップにも大きな差があることも明らかになりましたね。

東京で感染者が増えたことを受け、なぜか地元観光PRする石川県知事。

感染者の会見をめぐり、どちらが会見を開くかでもめる富山県知事と富山市長。

大量のマスクをネットオークションでさばいていた静岡県議。

あ~、兵庫県知事と愛知県知事は論外。話にならん。

 

まぁ、終ったことに文句を言ってもはじまりませんので、今後どうするかですよね。

ちょっと不思議なのは、日本の新型コロナによる死亡者が少ないことです。

だって、旧正月(春節)期間中に日本は多くの中国人を迎え入れましたし、欧米各国に比べて海外からの入国制限はゆるゆるでしたよね?

日本国内においても、パンデミックを起こしている欧米各国に比べて、新型コロナに対する有効で強固な政策を打ち出しているわけではありません。

日本の感染者数が少ないことは、PCR検査数を絞っていることで説明できますが、死亡者数が少ないことは何かしら欧米各国との差があると考えるのが妥当かと。

日本人の手洗い・マスクをつける習慣などの公衆衛生文化による違いなのか、巷で噂されているBCGワクチン接種のよる違いなのか、それらを含む複合的な理由によるものなのか分かりませんが、何か違いがあるんでしょうね。

 

最後に、個人ができることはやはり

  • 不要不急の外出をしない
  • 外出時はできるだけ人に近づかない、物に触らない
  • 外出時はできるだけ顔(口・目・耳)に触らない
  • 外出時は自分が罹患しているつもりで行動する

などを徹底するしかないんでしょうね。

この中で、最も重要で簡単なのは不要不急の外出をしないことです。

若者・高齢者関わらず、これらを徹底し経済活動をする人々が動きやすく、リスクを低下させてあげる。これでもダメなら、優先順位をつけて経済活動を縮小させていく、といった感じでしょう。

私のような主夫・トレーダーなんかは、命に関わることしか外出しないくらいで丁度良いのです!

何も『竹やりでB29を打ち落とせ!』などと無理難題を押し付けられているわけではありませんから、簡単なことでしょ。ただ家にいるだけで社会貢献になるんですからね。

このブログでは収支報告記事を月1回書いていますが、正直言って来月書く記事が怖いです。まだ3月はこの程度で済んでいたんだ、なんてことにならなきゃいいんですけどね。