【2020年4月トレード収支】破産の始まり?ピンチを脱出するリスク管理術を公開!

2020年
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2020年4月のトレード収支

  • スキャルピング +4pips
  • その他 0pips(ノートレード)(Lotはスキャルピングの1/10以下)

※小数点以下は切り捨てています

スキャルピング

今月は94回のトレードで、37勝56敗1分け、4pipsのプラスでした。

結果的には一応プラスですが、実質的にほぼトントン。100回近くトレードしてこの結果は反省せねばなりません。

後で詳しく説明しますが、こんなトレードを繰り返していればいずれ破産が待ち受けているでしょう。

 

その他

ノートレードです。

 

4月の振返り

ドル円がそれなりに動いていた4月上旬は順調に利益を積み重ねていたのですが、ボラが小さくなって以降、その利益を吐き出してしまいました。

4月の詳細な成績をまとめたものを以下に記します。

  • 37勝56敗1分け、勝率39.8%
  • +4pips
  • ペイオフレシオ 1.631
  • 運用資金に対する最大損失の割合 1%以下

バルサラの破産確率・・・0.69%

※下記リンク記事にバルサラの破産確率の説明、および破産確率表を記載してあります。ちにみにバルサラの破産確率が1%を超えると危険だと言われています。

 

 

この結果を見ると、それなりに適切なリスク管理と言えます。

しかし、ここららさらに成績が悪くなると一気に破産確率が100%になってしまう程、実は危険な状態なんですよね。

今月(4月)の勝率は約40%ですが、これが35%になると破産確率は0.69%→100%になってしまいます。

今月(4月)の損益率(ペイオフレシオ)は1.6ですが、これが1.5になると破産確率は0.69%→100%になってしまいます。

すなわち、今月はギリギリのラインで破産確率100%を免れましたが、いつ破産確率が100%になってもおかしくない状況(=4月のトレード内容)だと言えるのです。

 

ただ、私自身はこのような展開が想定外だったわけではありません。

と言うのも、大きな動意が止まった後の相場環境で連敗してしまうケースがこれまでもよくあったからです。

この根本的な原因は、それまでの動意を期待するあまり、スクイーズしている状態のブレイクに対し前のめりになって挑んでしまうからなんですよね。

その結果裏切られるケースが増えて、徐々に勝率が低下してしまうんです。

 

これを防ぐためには、前のめりになっている状態を正せねばなりません。

具体的には

  • 動意が発生したことを確認してからエントリーする
  • 動意の第一波はあえて見送り、獲得pipsが少なくなったとしても勝率を重視する

ことが対策です。

実際、このような対策は早い段階でも打てるのですが、大魚を逃すことと表裏一体ですし、1回1回のトレードで計上する損失が少ないので、ある程度のデータが蓄積されたタイミングでトレードを見直すようにしています。

これが私が実践しているピンチを脱出するリスク管理術であり、これを基に5月は慎重なトレードを心掛けたいと思います。

 

2020年5月の展望

まずはドル円相場について。

ある程度は相場が落ち着くと思っていましたが、ここまでボラが小さくなるとは思っていませんでした。

ただ、このまま落ち着いた相場が続くとは思えませんので、今後も弾力的かつ慎重なトレードが要求されることは間違いありません。

 

新型コロナウイルスについて。

ゴールデンウィークが終わりましたが、私は一歩も外へ出ず終わりました。とは言っても、元々ゴールデンウィークに家族で出かける年の方が少ないんですけどね。

そもそも私は人ごみが嫌いなので、昔から混むと分かっている場所は避けたいんですよ。

飲食店での行列なんかもダメ。いくら美味しくても、長い時間行列に並ぶくらいなら、食べなくても構わないタイプです。

そう考えると、私は日頃から3密を避ける行動習性があるかもしれません(笑)

 

それと、元々私は手洗いをすることが多く、冬になると手があかぎれだらけになるのですが、新型コロナが流行ってから手洗い頻度も増え、例年に比べてさらにひどいあかぎれに悩まされています。

ハンドクリームで応戦していますが、ちょっと塗り忘れると一気に状況が悪くなってしまいます。

ただ、そのおかげでお店の入口に置いてある消毒液のスペックが分かるようになりました(笑)

我が家で使っているアルコール消毒液はアルコール度数57%なんですけど、結構しみるんですよ。あかぎれのせいで。

その一方、スーパーの入口に置いてある消毒液を使うとあまりしみなくて、『水で薄めてるんじゃないの?』なんて思ったりします。

お店によっては我が家で使っているアルコール消毒液と同じようなしみ方をすることもありますし、それ以上しみることもあります。

もちろん、このご時勢ですのでアルコール消毒液のスペックにこだわっていられない(入手困難)ですし、そもそもアルコールではなく次亜塩素酸水かもしれませんけどね。

間違って、次亜塩素酸ナトリウムが入っていた(皮膚が溶ける)なんてこともあったくらいですから、注意しなきゃいけないんでしょうけど、正直言ってそこまで気が回らないです(汗)