バックテストでは見抜けない荒れ相場の罠!こんなときこそフォワードテストを!

FX 手法

バックテストは、システムトレードが有効かどうかを検証する目的で行われるシミュレーションです。

これは手動トレードでも同じであり、自分の手法が過去の相場に通用するか検証するトレーダーも多いでしょう。

それゆえFX初心者にすすめる人も多いのですが、荒れ相場においてはバックテストで見抜けないことがあるので注意が必要です!

この記事では、バックテストでは見抜けない荒れ相場の罠について説明します。

 

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「スプレッド拡大」と「細かなレートの動き」は見抜けない

結論を先に書けば、バックテストではスプレッド拡大』『細かなレートの動きを見抜くことができません。

例えば、2020年3月12日のドル円相場。

トランプ大統領が新型コロナウイルスの感染拡大措置として、『アメリカは欧州からの入国を30日間停止する』と発表しました。

それを受け、ドル円相場は10時前(日本時間)から急落。

2020年3月12日10時前後のドル円相場(1分足)

スキャルパーにとっては絶好のチャンス!といえる相場環境です。

実際、私も104.20を切ったあたりでエントリー(ショート)を狙っていました。動意の強さを考えると、ネックラインを巻き込んで、さらに強い下落が期待できますからね。

最高のエントリーポイントに見えるでしょ?

これをバックテストとして見れば、上の画像で示したエントリーポイントは正解と言えます。結果も思惑通りでしたからね。

でも、リアルタイムでチャートを見ていると必ずしも正解とは言えないんです!

 

まず『スプレッド拡大』について

私が利用しているFX業者は通常0.3pips程度のスプレッドなのですが、104.20に近づくにつれジワジワ拡大し、直近の安値をブレイクするころには5pipsに開いてしまいました。

このチャートからそんなことは読み取れませんよね?

すなわちバックテストでは絶対見抜くことができないのです。

 

次に『細かなレートの動き』について

直近の安値を更新したローソク足は見事な大陰線ですが・・・

私はリアルタイムでチャートを見ていましたが、ネックラインをブレイクしたあと反発したりと、この大陰線を形成する間に反発したところが何ヶ所かあるのです。

過ぎ去ったローソク足は単なる大陰線にしか見えませんが、決して連続した下落により形成された大陰線ではないのです。

このチャートからそんなことは読み取れませんよね?

すなわちバックテストでは絶対見抜くことができないのです。

 

これが、バックテストでは見抜けない荒れ相場の罠なのです!

 

ちなみに私は以下の理由により、エントリーを見送りました。

  1. 動意の理由により、下落動意の持続性に確信が持てなかった
  2. 拡がったスプレッドの大きさを許容できなかった

1だけならエントリーしたかもしれませんが、2が重なったことでリスクが高いと判断しました。

 

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バックテストだけじゃダメ!フォワードテストも必ずやること!

結局エントリーを見送った私ですが、フォワードテストはやっています。

フォワードテストと言ってもデモトレード等をやるわけではなく、あくまでエントリー・決済したつもりでチャートを見ているだけです(私はこれをエアトレードと呼んでいます)。

ちなみに私のトレード手法は秒スキャですが、今回のフォワードテストの結果は『微損~微益』でした。リアルトレードだとレートの滑りもありますので、実際はもっと損失方向にブレるかもしれません。

結局、私の手法と今回の相場環境では得られそうな利益が少ないわりに、大きなリスクを抱えていることがフォワードテストによって分かるのです。

 

スキャルピングと言っても色々ありますので、ブレイク後に1分足が確定するまで我慢するタイプであれば、今回のケースは大きな利益を得たかもしれません。

もちろん、反発を食らえば大きな損失を出すことになりますので、その辺はトレードオフの関係です(私はそういった損失を極力避けたいので、今のスタイルを変えるつもりはありませんが)。

そういったことをフォワードテストによって確認できますし、手法の再構築にも役立つでしょう。

スプレッドの拡大に関しても、

  • どんな時間帯で
  • どんなタイミングで
  • どんなボラティリティで

などを損失を出すことなく知ることが出来ますし、どんな手法でも必ず役立つはずです。

 

バックテストは手法を検証する目安になるかもしれませんが、それだけでは勝てる手法など見つけることはできません。

バックテストから読み取れる情報には限りがありますし、トレーダーのメンタル的なこと(ポジションを持っているときの心理状態)も理解できないでしょう。

それを補うためにもフォワードテストが有効ですし、このような状況だからこそフォワードテストで手法と相場環境の最適化を図ることが大切です。

 

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