【2018年FXスキャル年間収支】スキャルピングが全く通用しない1年でした

2018年のスキャルピング振り返り

2018年は、私のトレード手法であるスキャルピングが全く通用しない1年でした。まともに利益をあげたのは月もなく、1年間のトレード数が81。

81というトレード数は、まともにスキャルピングをやっていれば1日で達成しそうなトレード数です。

私にとってはスキャルピングをやらせてもらえない相場環境が続いたわけですが、言い換えると相場環境に適していない手法を無理に使わなかったとも言えます。

2018年スキャルピングの取引結果

次に、2018年のFXスキャルピング取引結果をまとめてみました。

微損とはいえ、私がスキャルピングを本格的にはじめてから初めて年間収支がマイナスとなりました。

私がやっているスキャルピングは強い動意に対し、順張りで攻めるスタイルですので、大きなボラティリティが無くては手も足も出ません。

その結果としてトレード数が激減しており、年間損益は『微益 or 微損』で終えるだろうと思っていましたので、概ね予想通りの結果に終りました。

微損とはいえ年間損益がマイナスに終わってしまったことは悔しいですし、情けない思いもありますが、1日で取り返せる損失ですので大きな悲観をすることもないと思っています。

2017年と2018年の比較

2017年取引結果

次に2017年と2018年の取引結果を比べてみたいと思います。

まずは2017年のスキャルピング取引結果をどうぞ。

2017年と2018年の取引結果比較

2017年と2018年の取引結果を比べてみます。

2018年は2017年と比べると、非常に結果が悪くなっています。特にトレード数の減少は著しいですね。

スキャルピングは薄利を重ねて利益を伸ばす手法ですが、トレード回数が少なければ儲けられるはずもありません。

ですので、全ての成績が低下しているのも当然のことでしょう。

ボラティリティ比較

2018年と2017年のボラティリティ（ドル円の月平均）を比較してみます。

2018年のドル円ボラティリティは、2017年に比べて低下していることが分かります。

2017年も2016年に比べたら大きく低下しているので、どんどんボラティリティが下がっていることになります。

私のスキャルピングは過去のデータから、月間平均ボラティリティが100pips以上あると安定して利益を出すことができるのですが、2018年は1度も100pipsを越えることがありませんでした。

ちなみに2016年は月間平均ボラティリティが100pipsを越えた月が9ヶ月ありました。

2017年は3ヶ月。2018年は一度もなし。

年間損益は2016年が＋609[pips]、2017年が＋103[pips]、2018年が－2.8[pips]ですので、ボラティリティが大きく影響していることは明らかです。

トレード内容

トレード内容についてはトレード数が少ないので、どこまで参考になるか分かりませんがペイオフレシオについては1.375と、ある程度の水準は保っています。

2017年のペイオフレシオは1.752ですので、若干低下していますが。

このペイオフレシオの低下を掘り下げて考えてみたいと思います。

2018年の結果を、勝率40％、ペイオフレシオ1.3としてバルサラの破産確率に当てはめてみると、破産確率は100％になってしまいます。

2017年は勝率40％、ペイオフレシオ1.7ですので、破産確率は0％。

ペイオフレシオの低下は僅かだと感じられますが、バルサラの破産確率に当てはめると天と地の差がありますね。

バルサラの破産確率とFXのトレードリスク

バルサラの破産確率とは、ある投資方法を続けたときに破産する確率を表すものです。勝率・損益率・運用金額に対する最大損失の割合が分かれば算出できます。ここでは、細かいバルサラの破産確率表を公開しています。

fx-education.com

2017.07.29

バルサラの破産確率とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案したもので、ある投資方法を続けたときに破産する確率を表すものです。

大きな利益を出すことができなかった主因はボラティリティが低く、手法に適した相場環境でないためにエントリーチャンスが激減したためです。

しかし、少ないトレードながらしっかりと利大損小ができたかと言うとそうではありません。

少ないチャンスを見誤り、無理なトレードをやってしまったと考えるべきでしょう。これは大きな反省材料です。

まとめ

2018年は年間収支がマイナスになってしまいました。とは言っても、微損ですので資産的にダメージを負った訳ではありません。

2018年で負ったマイナスも1日で取り返せる程度ですし。

手法自体も見直す必要など感じませんが、特定の相場環境に特化した手法の弱さというかデメリットが表面化した形ですね。

以前も書いた記憶があるのですが、個人的には大きなマイナスを出していないので気持ちは楽ですが、一応FX系のブログを書いている身としは辛いです。

『こんなに勝った！』『ボロボロにやられたぜ！』のような内容のようがブログとしては面白い。

『今日もノートレードでした・・・』なんて内容なんて、FXブログとしては価値はありませんからね。

とは言っても、ブログのために無謀な勝負を挑む気もありません。そんな感じで大きな損失を出してしまったらメンタルがやられるでしょうからね。

2019年のドル円相場がどうなるか分かりませんが、大きなボラティリティが出ることを期待したいと思います。