【2018年FXスキャル年間収支】スキャルピングが全く通用しない1年でした

2018年
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2018年のスキャルピング振り返り

2018年は、私のトレード手法であるスキャルピングが全く通用しない1年でした。まともに利益をあげたのは月もなく、1年間のトレード数が81。

81というトレード数は、まともにスキャルピングをやっていれば1日で達成しそうなトレード数です。

私にとってはスキャルピングをやらせてもらえない相場環境が続いたわけですが、言い換えると相場環境に適していない手法を無理に使わなかったとも言えます。

 

2018年スキャルピングの取引結果

次に、2018年のFXスキャルピング取引結果をまとめてみました。

2018年 取引結果
平均ボラ損益PFペイオフレシオ
[pips][pips]
1月82.813257.61.3742.643
2月97.115-2.10.3491.744
3月80.1100.7
4月65.0000
5月75.0102.1
6月68.5520.71.2860.514
7月67.5812-16.20.3060.459
8月65.4000
9月55.9131.92.3086.925
10月73.7000
11月55.4312.53.9761.325
12月78.1000
合計 3348-2.80.9461.375

 補足説明 

< 平均ボラ >

ボラティリティの月平均(ドル円)

< PF >

プロフィットファクター(総利益 / 総損失)

< ペイオフレシオ >

勝ちトレード平均利益額 / 負けトレード平均損失額

 

< 2018年 スキャルピング結果 >

  • トレード数 81回
  • 勝敗 33勝48敗
  • 勝率 40.7%
  • 年間損益 -2.8pips
  • 年間PF 0.946
  • 年間ペイオフレシオ 1.375

 

微損とはいえ、私がスキャルピングを本格的にはじめてから初めて年間収支がマイナスとなりました。

私がやっているスキャルピングは強い動意に対し、順張りで攻めるスタイルですので、大きなボラティリティが無くては手も足も出ません。

その結果としてトレード数が激減しており、年間損益は『微益 or 微損』で終えるだろうと思っていましたので、概ね予想通りの結果に終りました。

微損とはいえ年間損益がマイナスに終わってしまったことは悔しいですし、情けない思いもありますが、1日で取り返せる損失ですので大きな悲観をすることもないと思っています。

 

2017年と2018年の比較

2017年取引結果

次に2017年と2018年の取引結果を比べてみたいと思います。

まずは2017年のスキャルピング取引結果をどうぞ。

2017年 取引結果
 月平均ボラ損益PFペイオフレシオ
[pips][pips]
1月154.91542011001.4851.939
2月106.13553-80.8491.286
3月91.45811.4091.835
4月85.94222.3561.178
5月83.7111551.0351.923
6月87.181211.0351.552
7月89.781111.1491.552
8月86.06543.1282.607
9月100.06711.1181.306
10月70.225-20.4161.039
11月75.535-20.6071.011
12月59.7000
合計2423241031.3131.752

 

< 2017年 スキャルピング結果 >

  • トレード数 566回
  • 勝敗 242勝324敗
  • 勝率 42.7%
  • 年間損益 +103pips
  • 年間PF 1.313
  • 年間ペイオフレシオ 1.752

 

2017年と2018年の取引結果比較

2017年と2018年の取引結果を比べてみます。

2017年2018年
トレード数566回81回▼485回
勝敗242勝324敗33勝48敗
勝率42.7%40.7%▼2.0%
損益+103[pips]-2.8[pips]▼105.8[pips]
PF1.3130.946▼0.367
ペイオフレシオ1.7521.375▼0.377

2018年は2017年と比べると、非常に結果が悪くなっています。特にトレード数の減少は著しいですね。

スキャルピングは薄利を重ねて利益を伸ばす手法ですが、トレード回数が少なければ儲けられるはずもありません。

ですので、全ての成績が低下しているのも当然のことでしょう。

 

ボラティリティ比較

2018年と2017年のボラティリティ(ドル円の月平均)を比較してみます。

2017年2018年
[pips][pips][pips]
1月154.982.8▼72.1
2月106.197.1▼9.0
3月91.480.1▼11.3
4月95.965.0▼30.9
5月83.775.0▼8.7
6月87.168.5▼18.6
7月89.767.5▼22.2
8月86.065.4▼20.6
9月100.055.9▼44.1
10月70.273.7▲3.5
11月75.555.4▼20.1
12月59.778.1▲18.4

2018年のドル円ボラティリティは、2017年に比べて低下していることが分かります。

2017年も2016年に比べたら大きく低下しているので、どんどんボラティリティが下がっていることになります。

私のスキャルピングは過去のデータから、月間平均ボラティリティが100pips以上あると安定して利益を出すことができるのですが、2018年は1度も100pipsを越えることがありませんでした。

 

ちなみに2016年は月間平均ボラティリティが100pipsを越えた月が9ヶ月ありました。

2017年は3ヶ月。2018年は一度もなし。

年間損益は2016年が+609[pips]2017年が+103[pips]2018年が-2.8[pips]ですので、ボラティリティが大きく影響していることは明らかです。

 

トレード内容

トレード内容についてはトレード数が少ないので、どこまで参考になるか分かりませんがペイオフレシオについては1.375と、ある程度の水準は保っています。

2017年のペイオフレシオは1.752ですので、若干低下していますが。

このペイオフレシオの低下を掘り下げて考えてみたいと思います。

 

2018年の結果を、勝率40%、ペイオフレシオ1.3としてバルサラの破産確率に当てはめてみると、破産確率は100%になってしまいます。

2017年は勝率40%、ペイオフレシオ1.7ですので、破産確率は0%

ペイオフレシオの低下は僅かだと感じられますが、バルサラの破産確率に当てはめると天と地の差がありますね。

 

大きな利益を出すことができなかった主因はボラティリティが低く、手法に適した相場環境でないためにエントリーチャンスが激減したためです。

しかし、少ないトレードながらしっかりと利大損小ができたかと言うとそうではありません。

少ないチャンスを見誤り、無理なトレードをやってしまったと考えるべきでしょう。これは大きな反省材料です。

 

まとめ

2018年は年間収支がマイナスになってしまいました。とは言っても、微損ですので資産的にダメージを負った訳ではありません。

2018年で負ったマイナスも1日で取り返せる程度ですし。

手法自体も見直す必要など感じませんが、特定の相場環境に特化した手法の弱さというかデメリットが表面化した形ですね。

 

以前も書いた記憶があるのですが、個人的には大きなマイナスを出していないので気持ちは楽ですが、一応FX系のブログを書いている身としは辛いです。

『こんなに勝った!』『ボロボロにやられたぜ!』のような内容のようがブログとしては面白い。

『今日もノートレードでした・・・』なんて内容なんて、FXブログとしては価値はありませんからね。

 

とは言っても、ブログのために無謀な勝負を挑む気もありません。そんな感じで大きな損失を出してしまったらメンタルがやられるでしょうからね。

2019年のドル円相場がどうなるか分かりませんが、大きなボラティリティが出ることを期待したいと思います。